交易者的博客

布林带艾迪麦Keltner突破策略



亲爱的交易员,

从以前的文章(链接)可以看出,有很多原因使得布林带成为非常受欢迎的指标。今天,我将与您分享一个基于布林带的交易策略,在我看来,最好的Keltner通道指标来自于艾迪麦的MT4至尊版

布林带艾迪麦Keltner突破策略是一个波动策略。它实际上是以您正在交易的市场的不寻常的波动性开始的。换句话说,根据市场的历史数据,市场的交易波动远低于平均水平。

这个交易策略的焦点在于它依赖于外汇,指数和股票的波动性的高低变化。当发生低波动的时期,市场最终将恢复到正常的波动水平。

该策略使用了图表上应用的两个指标:

  1. 布林带
  2. 艾迪麦Keltner指标

对于这2个指标,我选择了绝大多数交易平台上使用的默认设置:

布林带:长度20,标准偏差2

Keltner通道:长度20


然而,常见的有两个版本的Keltner通道指标。 在我看来,艾迪麦Keltner通道指标可能是公开市场上指标的最佳版本,因为通道是从平均真实范围推导出来的。

市场上公开提供了很多Keltner通道指标。 然而,测试了各种Keltner指标后,我注意到指标本身有很多不同版本。

您不仅要确保您使用的是使用"平均真实范围"的公式,而且中心线也是20周指数移动平均线。 艾迪麦Keltner通道指标的所有设置编码正确,应如下所示:

约翰·布林格(John Bollinger)在八十年代初期将Bollinger band作为交易工具而闻名。布林带告诉你市场相对于过去的波动性。当一个市场相对于最近以来非常波动时,布林带将会扩张。当一个市场经历相对于过去的较低波动时,布林带将收缩。

根据约翰·布林格(John Bollinger)的观点,低波动期间往往会带来高波动期。因此,波动性收缩或布林带收窄可预示着趋势的启动,一大波上涨或下跌。 一旦布林带艾迪麦Keltner突破策略的条件符合,随后的轨道的突破 表明了新趋势的开始。新的上涨趋势在布林线收缩后价格突破上轨开始, 同样的, 新的下跌在布林带收缩后价格突破下轨开始。

可以为布林带调整不同的参数,例如简单移动平均值的周期或所使用的标准偏差数。我建议使用标准默认设置的参数。设置如下:

布林带:长度20,标准偏差2

通常我们日常对话中不常听到的统计术语"标准偏差"(标准差)。

了解这个术语是了解布林带如何检测和显示波动程度波动的关键。 标准偏差取决于当前收盘价与平均收盘价偏离的程度。

一般的概念是收盘价越高,平均收盘价越高,市场被认为是波动越大,反之亦然。 这决定布林带收缩或膨胀的程度。

来源: GBP/JPY 4小时图, 艾迪麦平台,6月16日 20:00


如果我们看上面的图表,在第1点,蓝色箭头表示挤压。 在第2点,这表明了另一个挤压。 同样适用于第三点。

对于这种情况的难点是,我们仍然不知道这个挤压是否是有效的突破。 我们需要做的是量化挤压的狭窄程度,以便测试是否符合布林带艾迪麦Keltner突破策略。


我们需要做的就是把艾迪麦Keltner通道加载到图上, 如图

来源:...


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了解为什么图表上的布林带能给外汇 CFD交易带来优势


亲爱的交易员,

你的图表上有布林带吗? 大多数交易者都听说过非常受欢迎的布林带,但可能不知道这个成功图表指标的背景知识。

布林带(BB)构成技术分析的一部分,但事实上,布林格本人一直专注于技术和基础分析之间的重叠,而不是两者之间的差异。

今天的文章解释了布林带和布林格对技术分析领域的贡献的成功故事。 此外,请务必查看我们即将发布的文章,该文章讨论了优秀的布林带的策略。

布林格的贡献是甚么?

约翰·布林格(John Bollinger,1950年出生)对技术分析领域作出了重大贡献,主要是因为他在20世纪80年代发明了布林带(BB)。他的多本书,电视评论,投资,技术协会多个董事会成员和一家研究公司使他成为该领域的顶尖影响者。

他的努力获得多项殊荣,包括国际技术分析师联合会在2015年的终身成就奖。

约翰·布林格是第一个引入理性分析的术语,基本上结合了技术,基本面,量化和行为分析。比较分析的主要思路如下:

  1. 它强调使用所有类型的分析方法来观察市场,而不是坚持一种方法。
  2. 它更喜欢使用当时最相关的工具(随时间变化)但往往依靠三到四的组合来达到最佳效果。


布林带表示什么?

布林带(BB)是可以在所有金融市场应用和使用的技术指标,包括外汇,差价合约和商品。该指标围绕价格走势的短期移动均线(MA)绘制两条波段 (中间带)。

主要目的是通过显示通过加上和减去平均真实范围(ATR)产生的上下波段来指示价格的相对高低极限水平:

  • 上限= SMA + ATR(ATR通常乘以特定因子)。
  • 下限= SMA-ATR(ATR通常乘以特定因子)。

ATR表示衡量波动率的标准差计算,这意味着布林带根据市场的变化进行扩张和收缩:

  • 当价格上涨时,BB将会扩张和收缩。
  • 当价格下跌时,BB将收紧("挤压")。

基本上,随着距离缩小(下图中的紫色框)波动减小,上下波段之间的距离变宽,波动性增大。

应用BB的主要优点是能够发现支持和抵制(S&R),并识别布林带S&R级别的模式。

Source: Chart from Admiral Markets MT4SE EUR/USD 4h Chart, 14 April-23 May 2017

来源: 艾迪麦至尊版 EUR/USD 4小时图, 2017年4月14日到5月15日


使用布林带有什么好处?

交易者只能使用布林带(BB)作为辅助确认工具,配合其他指标,价格行为和蜡烛图...而不是信号发生器。

交易者使用不同参数和形式的布林带,但BB指示器不是作为不断建议的来源。事实上,它是帮助交易者找到关键的"汇合点"或简称POC。

布林带最重要的部分是上,中,下两条线,因为它们帮助交易者以多种方式作出决定。例如,趋势交易者经常寻找价格在现有趋势中提供回调:

  1. 价格在上涨趋势下触及下轨。
  2. 或者在下跌趋势中触及上规。

布林带可以被认为是一个关键的决定区,特别适合于一般的交易逆转,趋势和突破:

  1. 上规:反弹回落或突破上规;
  2. 中规: 潜在的反弹
  3. 下轨: 反弹回弹或突破下轨

在艾迪麦的实时交易室,我经常使用轨道线指标,上面提到了上述三个原因,尽管我将Keltner指标从MT4至尊版添加到我的图表。

Source: Chart from Admiral Markets MT4SE EUR/USD 4h Chart, 14 April-23 May 2017

来源: 艾迪麦至尊版 EUR/USD 4小时图, 2017年4月14日到5月15日


什么是BB的关键技巧?

以下是您应该了解的有关布林带的其他一些概念及其在分析图表时的价值:

  1. 收在布林带之外的蜡烛最初表明有可能出现突破和延续,并不构成反转信号。
  2. 在轨道内的出现的蜡烛图反转形态或者突破形态通常作为失败的来看待。
  3. 布林带在所有时间框架上提供额外的价值和信息,无论是5分钟还是周图。
  4. 布林带可以用于发现价格模式,例如双顶,双底或动量转换。
  5. 移动平均值的默认参数为20。
  6. 如果移动平均线发生变化,则需要调整标准偏差:20个周期的两个标准偏差,50个周期的2.1个,10个周期的1.9个。

祝交易愉快!

克里斯·斯沃尔克

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